شاخص متوسط جهت (ADX) چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی به فرمول های زیادی برای متناسب سازی حرکت و نوسانات بازار وابسته است. امکان شناسایی الگوها ، ایجاد زمینه و کمیت نوسانات ، به معامله گران می دهد تا در زمان مناسب ، موقعیت ها را باز یا بسته کنند. یکی از مهمترین و مفیدترین ابزارهای برای تجزیه و تحلیل فنی ، میانگین شاخص جهت دار (ADX) است.

ADX اختراع تحلیلگر فنی مشهور J. Welles Wilder به عنوان بخشی از سیستم حرکت جهت دار خود بود. وایلدر به دنبال تعیین کمیت قدرت یک روند بر اساس حرکت قیمت و ایجاد یک متریک برای نشان دادن آن حرکت بود. حرکت متنی متریک ADX او به عنوان یک مقدار عددی و پارامترهایی را برای زمان وقوع یک روند ایجاد کرده است ، و همچنین در چه جهتی به احتمال زیاد حرکت می کند.

در اینجا نگاهی دقیق تر به ADX ، چگونگی کار و چرا همچنان بیش از 40 سال یکی از ابزارهای تکنیکی متکی است.

ADX نمایانگر روندهای بازار است

شاخص جهت متوسط در واقع از سه قسمت تشکیل شده است که خود ADX به عنوان مهمترین آنهاست. ADX میانگین بازنمایی قدرت یک روند است که در مقیاس 0 تا 100 ترسیم شده است.

به گفته وایلدر ، هر تعداد زیر 20 به این معنی است که دارایی یک روند وجود ندارد. معامله گران می توانند هرگونه سیگنال درک شده را نادیده بگیرند تا اینکه ADX حداقل 20 تا 25 را به خود اختصاص دهد.).

معامله گران با استفاده از ADX باید مراقب این رقم باشند تا 25 را بشکنند ، سپس بر روی آن نظارت داشته و از آن نقطه جریان می یابند. ادامه باعث افزایش نشانگر روندی می شود که در حال حرکت است. رکود به سمت 25 نشانگر یک روند آرامش بخش است.

شاخص های جهت دار (DI+ و DI-)

در حالی که ADX نشان دهنده شکل گیری و رشد روند بازار است ، دو شاخص جهت دار زمینه ای را برای اینکه آیا این روند صعودی یا نزولی است ، فراهم می کند.

• نشانگر جهت مثبت (DI+) تقدیر قیمت را نشان می دهد
• نشانگر جهت منفی (DI-) استهلاک قیمت را نشان می دهد.

این دو خط نشانگر اوج و پایین قبلی هستند: دامنه واقعی برای دارایی. با گذشت زمان ، آنها ارزش خود را به دست می آورند و از دست می دهند و در نتیجه گسترش یا باریک شدن خطوط نشانگر جهت. هرچه این خطوط به هم نزدیک می شوند یا از یکدیگر عبور می کنند ، این نشانه ای است که معامله گران بتوانند از یک موقعیت خارج شوند یا از آن خارج شوند.

با استفاده از ADX ، شاخص های جهت دار بینش را در این جهت ارائه می دهند که روند یا الگوی آن از چه جهت استفاده می کند. این می تواند در ارزیابی شکستگی در اوج یک الگوی مفید باشد.

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی پوشش های ساده ای را برای شاخص های جهت دار و ADX ارائه می دهند ، زیرا فرمول برای شاخص متوسط جهت کاملاً پیچیده است.

سیگنال هایی که باید مراقب باشید

به عنوان یک نشانگر روند ، میانگین شاخص جهت دار به معامله گران تصویری مفید برای درک الگوهای و حرکت روند ارائه می دهد. به همین ترتیب ، چند شاخص ساده وجود دارد که به معامله گران اطلاع می دهد که چه موقع ورود یا خروج از یک موقعیت:

• وقتی ADX به بالای 25 می رود ، یک بازار روند را نشان می دهد
• اگر از DI+عبور کند ، این یک سیگنال روند نزولی است
• وقتی دی+ از دی- عبور می کند ، این یک سیگنال صعودی است

یک نمونه اساسی از تجارت ADX ممکن است شامل موارد زیر باشد ، همانطور که توسط یک سرمایه گذاری کالاها بیان شده است:

ملیسا در حال ردیابی طلا است و می بیند که در بالای DI+ در نمودار ADX خود حرکت می کند. او منتظر است تا خود ADX بالاتر از 25 باشد و با روند نزولی ، طلای کوتاه را انتخاب کند. او به مدت دو هفته به ردیابی بازار ادامه می دهد. در این مدت ، ADX به 48 می رسد و در اطراف آن سطح معلق است ، در حالی که دی- شروع به همگرایی با DI+می کند. هنگامی که این دو دوباره به گذرگاه نزدیک می شوند ، ADX شروع به سقوط می کند: سیگنال او برای خروج از موقعیت.

در این مثال ، معامله گر به دنبال این است که روند سطح و تضعیف را کاهش دهد ، و با شروع شاخص های جهت دار به واژگونی ، فروش را انتخاب می کند. همین امر در یک موقعیت طولانی نیز صادق است ، با این که شاخص های جهت دار معکوس می شوند.

خطاهای استفاده از ADX

بزرگترین اشکال در استفاده از ADX این است که مستعد پرتاب سیگنال های کاذب است. در حالی که خود ADX تمایل به ارائه نمایش روشنی از حرکت روند دارد ، در صورتی که سهام به خصوص بی ثبات باشد ، متقاطع نشانگر جهت می تواند اتفاق بیفتد. این متقاطع سریع ممکن است بدون اینکه نشان دهنده یک الگوی واقعی باشد ، سیگنال های خرید یا فروش را ایجاد کند. سیگنال های دروغین برای معامله گران که خیلی سریع می توانند روی آنها پرش کنند ، متداول و بالقوه ویرانگر است.

به همین ترتیب ، به محض اینکه ADX Brooaches 25 خطرناک است ، تجارت می کند ، زیرا اصلاحات می توانند به سرعت آن را در آن آستانه بازگردانند. معامله گران به این رشته نیاز دارند تا منتظر بمانند تا روندها توسعه یابد و روندهای بالقوه را در برابر سایر معیارهای فنی قبل از باز کردن یا خروج از موقعیت بررسی کنند. تجزیه و تحلیل قیمت اغلب بهترین راه برای زمینه سازی حرکات است که به نظر می رسد نامنظم است.

ساخته شده برای کالاها ، اما به طور گسترده قابل اجرا است

میانگین شاخص جهت (ADX) در ابتدا برای کمک به شناسایی الگوهای معامله گران کالاها تصور می شد. با این حال ، امروز بدون در نظر گرفتن دارایی توسط همه نوع معامله گران پذیرفته شده است. بسیاری از معامله گران هنوز هم برای ردیابی کالاها از آن استفاده می کنند ، اگرچه برای ردیابی روند و حرکت اوراق بهادار فردی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

ADX در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند میانگین دامنه واقعی و شاخص قدرت نسبی مورد استفاده قرار می گیرد ، ADX زمینه ای را برای بازرگانانی که به دنبال تعیین موقعیت های ورودی و خروج ایده آل از دارایی های روند هستند ، فراهم می کند. و در حالی که این یک ابزار تحلیلی ضد گلوله نیست ، از نظر تعیین قدرت و جهت گیری ، یکی از قابل اطمینان ترین است.< SPAN> شاخص متوسط جهت (ADX) در ابتدا برای کمک به شناسایی الگوهای معامله گران کالاها تصور می شد. با این حال ، امروز بدون در نظر گرفتن دارایی توسط همه نوع معامله گران پذیرفته شده است. بسیاری از معامله گران هنوز هم برای ردیابی کالاها از آن استفاده می کنند ، اگرچه برای ردیابی روند و حرکت اوراق بهادار فردی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.