از چه ابزارهای فنی می توانم برای اندازه گیری حرکت استفاده کنم؟

کیسی مورفی اشتیاق خود را برای امور مالی در طول سالها نوشتن در مورد تجارت فعال ، تجزیه و تحلیل فنی ، تفسیر بازار ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) ، کالاها ، آینده ها ، گزینه ها و فارکس (FX) جلب کرده است.

به روز شده در 30 ژوئن 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط گوردون اسکات

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی یا 20+ سال بوده است. او یک تکنسین بازار منشور (CMT) است.

یکی از اهداف اصلی هر معامله گر با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، اندازه گیری قدرت حرکت دارایی و احتمال ادامه آن است. حرکت سرعت در حال حرکت قیمت یک امنیت را اندازه گیری می کند و شاخص های متنوعی وجود دارد که می توانید برای اندازه گیری این مورد بررسی کنید.

بسیاری از شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری حرکت با استفاده از مقادیر خاصی که نشان می دهد دارایی ممکن است بیش از حد یا بیش از حد از بین برود ، تفسیر می شود ، که این یک تضعیف حرکت است و نشانگر معکوس در روند است.

شاخص های حرکت بین دو سطح شدید محدود است. این مهم است زیرا یک صلیب از طریق خط مرکزی شاخص تفسیر می شود به این معنی که حرکت یا در حال افزایش یا در حال کاهش است و به عنوان یک شاخص برای خرید یا فروش عمل می کند.

برخی از ابزارهای اصلی برای اندازه گیری حرکت عبارتند از: میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت (MACD) ، نوسان ساز Stochastics ، نرخ قیمت تغییر (ROC) و شاخص استحکام نسبی (RSI).

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را به تصویر می کشد. این با کم کردن میانگین حرکت نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه می شود. هنگامی که این محاسبه می شود ، یک خط MACD ایجاد می شود و یک خط MACD نه دوره ، معروف به "خط سیگنال" ، از روی خط MACD منتقل می شود. این امر به عنوان محرک خرید یا فروش بسته به جایی که MACD از خط سیگنال عبور می کند ، عمل می کند.

نرخ تغییر

سرعت تغییر سرعت است که یک متغیر در یک دوره خاص تغییر می کند. این به عنوان یک نسبت بین تغییر در یک متغیر نسبت به تغییر مربوطه در دیگری بیان شده است. از نظر گرافیکی ، میزان تغییر توسط شیب یک خط و از نظر ریاضی به عنوان درصد تغییر در ارزش در یک دوره زمانی خاص نشان داده می شود و نشان دهنده حرکت یک متغیر است.

برای محاسبه ROC ، فرد مقدار فعلی یک سهام را می گیرد و آن را با مقدار از یک دوره قبلی تقسیم می کند ، سپس یکی را کم می کند و برای رقم درصد 100 برابر می شود.

نرخ تغییر = [(مقدار فعلی سهام/مقدار قبلی سهام) - 1]*100

یک امنیت با یک حرکت زیاد دارای ROC مثبت است و در کوتاه مدت از بازار بهتر است در حالی که امنیت حرکت کم دارای ROC منفی است و احتمالاً ارزش آن را کاهش می دهد ، که می تواند به عنوان یک شاخص برای فروش باشد.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی به دنبال اندازه گیری قیمت بسته شدن امنیت به طیف وسیعی از قیمت های تاریخی خود در یک دوره زمانی مشخص است. از آن برای تولید سیگنال های معاملاتی بیش از حد و با استفاده از محدوده محدود 0-100 استفاده می شود. مقادیر بالای 80 در محدوده بیش از حد در نظر گرفته می شوند و مقادیر زیر 20 در محدوده Oversold در نظر گرفته می شوند. وقتی مقادیر به این نقاط برسند ، آنها معمولاً نشان دهنده وارونگی روند هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI میزان تغییرات قیمت اخیر را اندازه گیری می کند. RSI به طور متوسط سود یا ضرر در طی 14 دوره معاملاتی را بررسی می کند. دقیقاً مانند نوسان ساز تصادفی ، از مقدار محدوده محدود 0 تا 100 برای نشان دادن شرایط بیش از حد یا بیش از حد در قیمت یک دارایی استفاده می کند. مقادیری که 70 یا بالاتر هستند ، امنیت بیش از حد را نشان می دهد ، در حالی که مقادیر 30 و پایین نشانگر یک وضعیت بیش از حد است.