تجارت استراتژی های شب (استراتژی های معاملات یک شبه)

استراتژی های معاملاتی سهام یک شبه به یک دلیل خوب محبوب هستند: آنها ریسک و پاداش خوبی را ارائه می دهند. همه بازارها متفاوت هستند و فصلی و تمایلات خاص خود را دارند ، اما در بورس سهام ، تمایل به دستاوردها در طول شب است - یعنی. تعصب یک شبه. این بدان معناست که تجارت شبانه و استراتژی های معاملاتی یک شبه در سهام از این اثر/تعصب افزایش می یابد.

از سال 1993 ، تمام دستاوردهای S& P 500 از داشتن این شاخص از نزدیک به Open Open روز بعد ناشی شده است. ما همین گرایش را در بازارهای طلا می بینیم. بنابراین ، ما می توانیم استراتژی های معاملاتی شبانه را برای استفاده از این تعصب توسعه دهیم. در پایان مقاله ، نتایج یک استراتژی معاملاتی یک شبه را که در سال 2014 منتشر کردیم به روز می کنیم.

فهرست مطالب:

تجارت شب چیست؟

منظور ما از معاملات شبانه در طول شب - از پایان روز تجارت تا روز بعد باز است. به عبارت دیگر ، معاملات شبانه همان تجارت یک شبه است.

بیایید به شما مثال بزنیم:

ساعات رسمی بازار برای بورس سهام 0930 تا 1600 زمان شرقی ایالات متحده است. بنابراین ، معاملات شبانه صاحب "بازار سهام" از 1600 تا 0930 روز بعد است.

در این مقاله ، ما به بورس سهام به عنوان S& P 500 یا Nasdaq اشاره می کنیم.

استراتژی معاملات یک شبه (+Backtest) |ویدیوی معاملات شبانه

نمودار 100000 سرمایه گذاری و پیچیده شده در ETF Spy از سال 1993 تا مه 2021 را نشان می دهد. واضح است ، یک لبه محکم وجود دارد! شما یک پیچ و خم خوب دارید که می توانید هنگام ساخت استراتژی ها از آن استفاده کنید:

میانگین افزایش نگه داشتن S& P 500 از نزدیک تا زمان باز فردا 0. 04 ٪ است. اگر ما شامل لغزش و کمیسیون ها شویم ، کوچک است و البته برای کسب درآمد نیز کافی نیست.

آیا این فقط در سهام است که ما یک لبه شبانه داریم؟

نه ، معلوم است که ما در طلا (GLD) یکسانی داریم:

شما با داشتن طلا از نزدیک تا باز بعدی ، حدود 0. 04 ٪ در حدود 0. 04 ٪ دریافت می کنید.

اگر به معدنچیان طلا (GDX) نگاه کنیم ، لبه حتی بزرگتر است:

100000 ترکیب از سال 2007 تا مه 2021 CAGR 35 ٪ می دهد!

بیشتر استراتژی های معاملاتی یک شبه در….

فروشگاه استراتژی

استراتژی های معاملاتی پشتی

چرا تعصب یک شبه در بازارها وجود دارد؟

دلیل این امر به احتمال زیاد به دلیل تورم و رشد درآمد با گذشت زمان است.

علاوه بر این ، با نگه داشتن شبانه خطر اضافه می شود. بنابراین ، در طولانی مدت ، شما باید برای انجام این خطر پاداش بگیرید و این احتمالاً یکی از اصلی ترین دلایل افزایش بازار سهام در طول شب است.

در حالی که شما در حال خواب هستید ، با دوستان خود آبجو می نوشید ، تلویزیون تماشا می کنید یا کتاب می خوانید ، سرمایه شما در محل کار است. آیا این فوق العاده نیست؟این پاداش شما برای تأخیر در رضایت از آینده است:

هنگامی که بازارها باز می شوند ، هرگونه اخبار کلان ، درآمد یا هر خبری که به سرعت تخفیف می یابد. آیا هنوز می توانید در ساعات کار روز بعد سود ببرید؟

آیا معاملات روز ارزش آن را دارد؟

اگر یک روز معامله گر در سهام هستید ، معلوم است که نمی توانید از داشتن سهام بلند مدت از داشتن سهام کمک بگیرید.

چه اتفاقی می افتد اگر در S& P 500 از Open to Close سرمایه گذاری کنید؟نمودار زیر بسیار ترسناک است:

از سال 1993 تا مه 2021 شما با خرید در باز و فروش در هر روز معاملاتی ، پول خود را از دست داده اید.

به عبارت دیگر ، تمام دستاوردهای داشتن سهام ناشی از برگزاری شبانه است - در طول شب در حالی که شما به شریک زندگی خود عشق می ورزید. چند کار می تواند سودآور و لذت بخش باشد!

برای معدنچیان طلا (GDX) ، آمار حتی بدتر است. اگر هر روز GDX را از فضای باز به نزدیک دارید ، بازده های زیر را داشتید:

میانگین سود منهای 0. 09 ٪ است که منجر به CAG R-25 ٪ می شود. بسیار بدبخت!

استراتژی های معاملات یک شبه نیاز به پشتی دارد

با وجود رانش بلند مدت به سمت بالا یک شبه ، شما باید استراتژی های معاملاتی یک شبه جامد را انجام دهید تا از لغزش و کمیسیون استفاده کنید. متأسفانه ، اگر می خواهید تعصب یک شبه را در مقایسه با "خرید و نگه داشتن" تجارت کنید ، به آسانی به نظر می رسد.

با این حال ، ما استراتژی ها و لبه های رایگان و پرداخت شده را منتشر کرده ایم که از تعصب یک شبه سود می برند. به عنوان مثال ، این استراتژی های معاملاتی یک شبه که ما چندین سال پیش (2014) ساختیم (2014) هنوز هم بسیار خوب کار می کنند:

• یک استراتژی معاملاتی کوتاه یک شبه در S& P 500
• 4 استراتژی معاملاتی یک شبه در S& P 500
• استراتژی معاملات یک شبه در S& P 500
• دوشنبه یک شبه وارونگی در S& P 500 (استراتژی کوتاه)
• استراتژی معاملات 5 روزه کم یک شب
• استراتژی معاملات 3 روزه یک شبه در S& P 500

هفت سال از خارج از نمونه این منحنی سهام آخرین استراتژی مرتبط با بالا (3 روز پایین در یک ردیف) را می دهد:

2015 و 2016 مسطح بودند ، در حالی که این استراتژی بعداً دوباره بخار را برداشت. سال 2020 با بیش از 6 ٪ سود در حالی که فقط بخشی از زمان را سرمایه گذاری می کرد ، سال خوبی بود.

ما مقاله را با یادآوری فروتنانه از آنچه در این وب سایت انجام می دهیم به شما پایان می دهیم:

ما در حال انتشار استراتژی ها و لبه های یک شبه در سرویس اشتراک خود هستیم:

در زیر ما سه نمودار عدالت از لبه های شبانه ای را که برای سرویس اشتراک ساخته ایم (در S& P 500 و NASDAQ) به شما می دهیم:

استراتژی های معاملاتی شبانه و شبانه در S& P 500:

ما یک صفحه فرود داریم که در آن 70+ استراتژی معاملاتی رایگان داریم که از سال 2012 منتشر کرده ایم. این صفحه شامل چندین سرپرست است. از طرف دیگر ، می توانید یک فایل PDF را سفارش دهید که در آن ما تمام استراتژی های 60+ را در یک پرونده با کد Amibroker خلاصه کرده ایم:

نتیجه گیری در مورد تجارت شب و استراتژی های یک شبه

ما معتقدیم که استراتژی های معاملات سهام یک شبه میوه کم آویز است ، بنابراین هر معامله گر مشتاق باید تجارت شبانه را در نظر بگیرد. شما با نگه داشتن و تجارت یک شبه ثروتمند نخواهید شد ، اما می تواند نان و شیر شما را با خطر معقول بپردازد.

برچسب های ارسال: # EOD

پست های مشابه

5 روز کم و شکاف پایین

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین به روزرسانی شده در 18 آوریل 2023 دیروز (در 23) جاسوسی که زیر 5 روز روز گذشته بسته شده است. حتی بیشتر ، جاسوسی به زمین نشست و هرگز در طول روز گذشته معامله نکرد. چند روز به عقب من مقاله ای در مورد یک استراتژی احتمالی برای خرید جاسوسی هنگام بسته شدن زیر 5 روز روز گذشته نوشتم ...

123 استراتژی معکوس الگوی (Backtest)

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین بروزرسانی شده در 18 آوریل 2023 بخش اساسی تجزیه و تحلیل فنی مطالعه الگوهای نمودار است و یک شکل گیری نمودار مشترک ، تنظیم 123 معکوس است که در ابتدای بسیاری از معکوس های قیمت ظاهر می شود. اما استراتژی معکوس الگوی 123 چیست؟استراتژی الگوی نمودار 123 معکوس یک تشکیل قیمت سه پیچ است که…

فصلی روزانه در S& P 500

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین بروزرسانی شده در 18 آوریل 2023 آیا فصلی روزانه در S& P 500 وجود دارد؟من برخی از تحقیقات در مورد Spy را انجام دادم ، ETF بر اساس اجزای S& P 500 و یک پروکسی بسیار خوب ، بر اساس میانگین بازده مبتنی بر آن روز از ماه. برای به دست آوردن تعداد کافی از داده ها ، من در سال 2005 شروع به کار کردم ...

استراتژی تجارت باند لاستیکی - این چیست؟(Backtest)

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین بار در تاریخ 18 آوریل 2023 به عنوان وارن بافت به درستی گفت: "شما باید وقتی دیگران حریص و حریص هستند وقتی دیگران می ترسند ، ترسیده باشید."این کاملاً در مورد استراتژی تجارت باند لاستیکی صدق می کند ، اما این چیست؟استراتژی تجارت باند لاستیکی یک استراتژی ساده اما قدرتمند متضاد/معنادار برای معاملات سهام است که ...

Canslim - آیا این کار می کند؟(Backtest و مبتکر IBD 50 ETF)

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین بار در تاریخ 18 آوریل 2023 بنیانگذار تجارت روزانه سرمایه گذار (IBD) ، ویلیام اونیل روش Canslim را تهیه کرد تا به او در انتخاب بهترین سهام کمک کند. اونیل در کتاب پرفروش خود How To Make Mave در سهام ، روش خود را با جزئیات شرح داد. Canslim روشی در مورد چگونگی کسب درآمد در سهام است ، اما این کار را انجام می دهد ...

استراتژی سیگنال بازار گاو نر - نحوه پیش بینی بازار گاو نر (Backtest)

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین به روزرسانی شده در 18 آوریل 2023 معمولاً ، استراتژی های زمان بندی سیگنال های کاذب زیادی را ایجاد می کنند که باعث می شود معامله گران پول خود را از دست بدهند. برای جلوگیری از این امر ، امروز ما به یک استراتژی نگاه خواهیم کرد که سیگنال های کاذب ایجاد نمی کند و می تواند با موفقیت پایان بازار خرس را پیش بینی کند: یک سیگنال بازار گاو نر. سیگنال گاو نر ...

لئون جیمی بندایان ریوس می گوید:

Oddmund High. نام من لئون است و من واقعاً سایت شما را دوست دارم. من به تنهایی این GDX Stratgegy را پشت سر گذاشته ام و به نظر می رسد بسیار خوب کار می کند ، اما وقتی به داده های کارگزاران GDX خود می روم ، Backtest واقعاً بد است. من حدس می زنم که این به دلیل داده ها است ، بنابراین سوال من این است: آیا می توانید به ما بگویید که داده های GDX را از کجا دریافت می کنید و/یا کارگزاری که این استراتژی را برای GDX با آن تجارت می کنید؟با تشکر.

Oddmund Groette می گوید:

سلام لئون ، و از نظر شما متشکرمپشتی های انجام شده در این سایت با داده های Yahoo/Finance ، IB و IQFEED (بسته به ...) انجام می شود. شما درست می گویید که داده ها می توانند متفاوت باشند. با این حال ، من هرگز ندیده ام که با تغییر داده ها ، هیچ یک از پشتی ها به طور قابل توجهی بدتر شود. اگرچه می تواند تغییر کند. آیا مطمئن هستید که مناسب و نزدیک دارید؟زمان باز و بسته می تواند متفاوت باشد. چند سال پیش من یک آزمایش انجام دادم و در مقایسه با قیمت رسمی NYSE ، یاهو را باز و نزدیک مقایسه کردم. این تغییرات داشت ، اما نتیجه استراتژی را زیاد تغییر نداد. من اغلب به دلیل روش ساده دریافت و بارگیری داده ها از داده های یاهو استفاده می کنم. عجیب و غریب

لئون جیمی بندایان ریوس می گوید:

ODDMUND: من با داده های مالی یاهو ، Backtest "خوب" خود را انجام دادم و تا آنجا که می دانم ، زمان باز و بسته در دسترس نیست و در داده های کارگزاران من نیست ، بنابراین نمی دانم چگونه این را بررسی کنم. من تمام محاسبات را دوباره انجام داده ام و هنوز هم نتیجه مشابهی را می گیرم: با داده های یاهو استراتژی خوب است ، اما با داده های کارگزاران من اینگونه نیست. شما با دو مجموعه داده ، همان سود PNL را دریافت نمی کنید. برای تأمین مالی Yahoo 44،88 امتیاز سود از 21/05/2021 تا امروز کسب می کنید ، در حالی که با داده های کارگزاران م ن-9،04 دریافت می کنید. منحنی های سهام کاملاً متفاوت هستند. شما می گویید که شما همچنین با IB Backtest را نیز انجام داده اید ، بنابراین من سعی می کنم داده های آنها را بدست آورم ، با این وجود مطمئن هستم که این برای شما کار خواهد کرد. اما مزیت دریافت داده ها از IB این است که اگر من به اندازه کافی پشتی را دوست داشته باشم می توانم آن را "در پرواز" تجارت کنم. شاید مشکل این باشد که کیفیت داده کارگزار من به اندازه داده های Yahoo یا IB دقیق نیست زیرا IB بسیار بزرگتر از کارگزار من است. آیا این می تواند یک توضیح احتمالی باشد؟

Oddmund Groette می گوید:

یاهو نقل قول ها را خریداری می کند ، از کجا مطمئن نیستید. من شک دارم که IB داده های بهتری نسبت به هر کس دیگری داشته باشد ، باید بگویم. من داده هایی برای GDX از طریق IB ندارم ، اما در سایر تیک ها ، به عنوان مثال جاسوسی و بسیاری دیگر ، آینده های بعدی را شامل می شود. وقتی همکار من از تعطیلات برمی گردد ، از او می خواهم که GDX را در مورد داده های تراکم آزمایش کند.