میانگین متحرک (MA)

میانگین های متحرک شاخص های روند هستند که می توانند برای تعیین حضور و جهت یک روند استفاده شوند. این یکی از متنوع ترین ابزارهایی است که می تواند در نمودارهای قیمت اعمال شود و به عنوان بخشی از سیستم های معاملاتی مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد. میانگین حرکت (MA) با محاسبه داده های متوسط قیمت در یک دوره مشخص ، ماهیت نادرست حرکت قیمت را منتقل می کند. این می تواند میانگین قیمت بسته شدن ، قیمت افتتاح ، بالاترین یا پایین ترین باشد.

بنابراین ، میانگین متحرک 5 روزه قیمت بسته شدن میانگین قیمت بسته شدن در طی پنج روز گذشته است. از آنجا که میانگین در حال حرکت داده ها میانگین داده های قبلی است ، آنها شاخص هایی دارند که از حرکت قیمت پیروی می کنند. بنابراین ، میانگین حرکت فقط پس از ایجاد آنها روند را تعیین می کند. علاوه بر این ، هرچه دوره متوسط در حال حرکت طولانی تر باشد ، تغییر قیمت نسبت به دوره متوسط متحرک کوتاه تر و حساس تر است ، اما دوره تاخیر بیشتری دارد.

چگونه شاخص میانگین متحرک در پلت فرم Metatrader 4 به نمودار اضافه می شود؟

اگر رابط پلتفرم به زبان انگلیسی است ، باید این مراحل را دنبال کنید:

1- روی برگه "درج" کلیک کنید.

2- روی شاخص ها کلیک کنید

3- روی کلمه "روند" کلیک کنید

4- کلمه "میانگین متحرک" را فشار دهید

پس از کلیک بر روی کلمه "میانگین متحرک" و انتخاب نشانگر مورد نظر ، رابط زیر برای ما ظاهر می شود:

1- تنظیمات نشانگر مطابق میل تحلیلگر فنی تنظیم می شوند ، یا تنظیمات پیش فرض نگهداری می شوند.

2- پس از انتخاب تنظیمات مورد نیاز ، روی "OK" کلیک کنید.

میانگین حرکت انواع

سه نوع معمول در حال حرکت وجود دارد: میانگین حرکت ساده (SMA). میانگین متحرک نمایی (EMA) ، میانگین حرکت صاف (SMMA) و میانگین متحرک وزن خطی (LWMA). همچنین میانگین های متحرک کمتری مانند میانگین حرکت سه گانه (TMA) ، میانگین متحرک متغیر (VMA) و میانگین متحرک تنظیم شده (VAMA) وجود دارد.

میانگین حرکت ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) صرفاً داده های قیمت متوسط برای دوره تحت تجزیه و تحلیل و وزن اضافی برای هر یک از داده ها است. بنابراین ، میانگین متحرک 5 روزه به سادگی با محاسبه مبلغ قیمت برای پنج روز گذشته و تقسیم نتیجه با 5 ، با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

sma n = (قیمت 1 + قیمت 2 +. + قیمت n) / n

جایی که (n) دوره SMA است که توسط معامله گر تعریف شده است.

میانگین متحرک ساده (SMA) دارای دو ضعف است که می تواند آن را تا حدودی نامنظم جلوه دهد.

اول ، میانگین متحرک ساده (SMA) نسبت به قیمت کاهش یافته هنگام محاسبه SMA جدید حساس است. اگر قیمت کاهش یافته بسیار بالاتر از میانگین باشد ، این ممکن است باعث شود SMA به میزان قابل توجهی کاهش یابد و اگر قیمت کاهش یافته بسیار پایین تر از میانگین باشد ، این ممکن است باعث شود SMA به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

دوم ، میانگین متحرک ساده (SMA) به آخرین قیمت اضافه شده به محاسبه حساس است. اگر قیمت اضافه شده بسیار بالاتر از حد متوسط باشد ، این ممکن است باعث شود SMA به میزان قابل توجهی افزایش یابد ، و اگر قیمت اضافه شده کمتر از میانگین باشد ، ممکن است باعث شود SMA به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

شاخص میانگین متحرک نمایی بهبود میانگین متحرک ساده (SMA) است که سعی در تخصیص وزن بیشتر به آخرین داده ها دارد و باعث می شود نسبت به قیمت از محاسبه کاهش یابد و تاخیر را کاهش دهد. این کار با استفاده از ثابت همگن در شاخص متوسط حرکت ساده (SMA) و سپس محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می شود. بنابراین ، نشانگر EMA در سه مرحله محاسبه می شود:

ابتدا SMA را برای دوره (N) محاسبه کنید.

دوم ، با استفاده از معادله زیر ، ثابت صاف کننده (SM) را محاسبه کنید:

sm = (2 / (n + 1))

در آخر ، EMA را با استفاده از معادله زیر محاسبه کنید:

ema = (قیمت - EMA قبلی) x SM + EMA قبلی

میانگین حرکت صاف (SMMA)

شاخص متوسط حرکت صاف ترکیبی از نشانگر SMA و نشانگر EMA است. این قیمت های اخیر را به عنوان قیمت های تاریخی برابر می کند ، زیرا تمام داده های قیمت موجود را در نظر می گیرد. این کار با کم کردن SMMA برای دوره قبلی از قیمت امروز و اضافه کردن نتیجه به SMMA در دوره قبلی برای یافتن SMMA برای دوره فعلی انجام می شود. فرمول SMMA با محاسبه SMA با همان دوره بازگشت SMMA و تقسیم آن بر اساس دوره واژگونی آغاز می شود:

smma1 = sma (n) / n

که (n) دوره بازگشت SMMA است. مقادیر SMMA بعدی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

smma (i) = ((smma (i - 1) x n) - smma (i - 1) + close (i)) / n

جایی که (n) دوره SMMA است ، SMMA (I) SMMA برای نوار فعلی است و نزدیک (i) قیمت بسته شدن فعلی است.

SMMA تقریباً برابر با EMA در دو برابر دوره واژگونی است.

به عبارت دیگر ، SMMA برای 20 دوره تقریباً با EMA برای 40 دوره یکسان است.

میانگین متحرک وزن خطی (LWMA)

شاخص متوسط متحرک وزنی خطی یکی دیگر از پیشرفت های SMA است که در تلاش است وزن بیشتری را به آخرین داده ها اختصاص دهد. با این حال ، این کار را با ضرب هر داده قیمت با موقعیت خود در جریان داده با قدیمی ترین رتبه بندی داده های قیمت (1) و آخرین رتبه بندی داده های قیمت (N) انجام داد ، جایی که (N) دوره WMA است که توسط معامله گر تعریف شده است. سپس ، مجموع نتایج با اضافه کردن (N) طبق معادله ریاضی زیر تقسیم می شود:

LWMA n = ((قیمت 1 x 1) + (قیمت 2 x 2) +. + (قیمت n x n) / (n x (n + 1))) / 2

میانگین حرکت سه گانه (TMA)

میانگین متحرک سه گانه (TMA) یکی دیگر از پیشرفت های شاخص SMA است که سعی در بهبود حساسیت شاخص نسبت به حرکت قیمت دارد. میانگین متحرک سه گانه (TMA) با استفاده از یک مدل "هموار سازی مضاعف" سعی در انجام این کار دارد. ابتدا نشانگر SMA محاسبه می شود. سپس ، برای هر نوار بعدی SMA ، SMA محاسبه می شود. این فرآیند وزن بیشتری را به قسمت مرکزی فاصله داده می دهد. فرمول مورد استفاده:

tma n = (sma - 1 + sma - 2 +. + sm a-n) / n

جایی که (n) دوره TMA است که توسط معامله گر تعریف شده است.

متأسفانه ، هموار سازی مضاعف بر تاخیر نشانگر غلبه نمی کند ، و تعدادی از معامله گران ترجیح می دهند تا نیمی از دوره معکوس TMA را در سمت چپ نمودار جایگزین کنند و داده های "گمشده" را به نوار فعلی القا کنند. با این حال ، هیچ نوع القایی 100 ٪ دقیق نیست ، که منجر به رنگ آمیزی نشانگر در هنگام دسترسی داده ها می شود.

میانگین متحرک متغیر (VMA)

میانگین متحرک متغیر (VMA) سازگاری EMA است که توسط Tushar Chande در سال 1992 ساخته شده است. همانطور که در نوسان ساز CMO Chande برای 9 دوره نشان داده شده است ، از نوسانات قیمت برای تنظیم ثابت صاف (SM) سری داده ها استفاده می شود. هنگامی که نوسانات بیشتر است ، ثابت صاف کننده بیشتر است ، که به داده های فعلی وزن بیشتری می دهد. برعکس ، هنگامی که نوسانات کمتر است ، ثابت صاف کننده (SM) کمتر است ، که به داده های فعلی وزن کمتری می دهد. این امر باعث می شود VMA در دوره های نوسانات حساس تر و حساسیت کمتری در دوره های نوسانات کم داشته باشد و این امکان را فراهم می کند که میانگین متحرک در هر دو بازارهای بی ثبات و پایین قابل اطمینان تر باشد.

میانگین متحرک تنظیم شده حجم (وما)

میانگین متحرک تنظیم شده با حجم (VAMA) توسط ریچارد دبلیو بازو جونیور ساخته شده است. این وزن را برای داده ها بر اساس اندازه آن دوره تعیین می کند. بنابراین ، یک دوره با حجم بیشتر بیشترین وزن را در تعیین میانگین متحرک خواهد داشت ، در حالی که دوره ای با حجم کمتر وزن کمتری خواهد داشت.

میانگین متحرک تنظیم شده با حجم (VAMA) توسط Volurme از طریق تعیین وزن اول برای هر دوره با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

(حجم قیمت x) / حجم

یک میانگین متحرک ساده سپس برای هر دوره تحت تجزیه و تحلیل به نتایج اعمال می شود.

روندها و میانگین حرکت

شیب میانگین متحرک (MA) جهت روند را تعیین می کند. یک میانگین در حال حرکت واضح تر نشان دهنده حرکت بیشتر در پشت روندها و از این رو قدرت روند است. هنگامی که میانگین متحرک (MA) شروع به حل و فصل می کند ، این نشانگر کاهش حرکت است. این اولین هشدار در مورد وارونگی روند احتمالی است.

نمونه ای از یک شاخص متوسط در حال حرکت (MA) در نمودار

نمودار زیر ظاهر کلی میانگین متحرک را نشان می دهد ، همانطور که در پلت فرم Metatrader 4 ظاهر می شود.

نمودار قبلی میانگین حرکت ساده (SMA) را برای مدت 50 شمع در نمودار 60 دقیقه آبی برای یورو دلار نشان می دهد. خط آبی نشانگر میانگین متحرک است.< SPAN> میانگین متحرک تنظیم شده با حجم (VAMA) از طریق تنظیم وزن اول برای هر دوره با استفاده از فرمول زیر با حجم محاسبه می شود: