نشانگر فروش بیش از حد خرید

اندیکاتورهای فروش بیش از حد خرید، شاخص های فنی هستند که برای پیش بینی و تشخیص روند در بازار سهام استفاده می شوند. این یکی از زمینه های بسیار مهم برای محققان بازار سهام و متخصصان مالی است. چندین تکنیک مختلف برای تشخیص نقاط فروش/خرید و شناسایی روندها استفاده می شود [1]. دو مورد از شاخص هایی که بیشتر در ادبیات حرفه ای توصیف می شوند عبارتند از:

• RSI (شاخص قدرت نسبی)،
• شاخص های تصادفی

RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی توسط J. Welles Wilder JR در سال 1978 توصیف و فرمول داده شده است. برای اولین بار در کتاب مفاهیم جدید در سیستم تجارت فنی منتشر شده است. این شاخص به طور گسترده در زمینه های مختلف استفاده شده است [2]. تصاویر RSI تغییرات قیمت و سرعت را در یک دوره تعیین شده نشان می دهد، بین سطوح از 0 تا 100 در نوسان است. افزایش حجم و قیمت همیشه توسط RSI دنبال نمی شود، نقش آن عمدتاً ردیابی سرعت و حرکت قیمت است. سطح RSI زیر 20 نشان دهنده فروش بیش از حد سهام است که به این معنی است که فشار فروش کاهش یافته است و باید منتظر برگشت آن باشیم. هنگامی که این اندیکاتور به بالای سطح 80 رشد می کند، نشان دهنده فرسودگی فشارهای صعودی یا خرید است که به این معنی است که ما با سهام بیش از حد خرید روبرو هستیم و می توانیم انتظار معکوس شدن قیمت را داشته باشیم. برخی از معامله گران از شاخص قدرت نسبی برای تشخیص نوسانات شکست و همچنین واگرایی ها استفاده می کنند [3].

RSI یک شاخص فنی است که اعمال آن نسبتاً آسان است، این ویژگی باعث محبوبیت آن در بین کاربران می شود. عملکرد آن در بازارهای بدون روند افزایش می یابد، از سوی دیگر، زمانی که بتوان روند واضحی را شناسایی کرد، تمایل به کاهش دارد [4].

اندیکاتور تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک که با نام شاخص تصادفی آهسته/بالا نیز شناخته می شود، یک اندیکاتور حرکتی است که در دهه 1950 توسط جورج سی لین ایجاد شد. لین روابط خاصی را بین رفتار معاملات سهام و قیمت های بسته شدن روزانه مشاهده کرده است. بر اساس این مشاهدات، او امتیاز خرید و فروش بیش از حد را برای ارزش Stochastic تعیین کرد. همانند RSI، اندیکاتور تصادفی در محدوده ثابتی از 0 تا 100 نوسان می کند، مقادیری که زیر 20 یا بالاتر از 80 هستند سیگنال هایی برای تغییر روند قیمت هستند [5].

دو جزء در حال ساخت استوکاستیک [6] هستند:

مؤلفه خط k دارای مقادیر بین 0 تا 100 است و با استفاده از رابطه بین قیمت بالایی از بسته شدن و پایین ترین و بالاترین قیمت به دست آمده در دوره خاص محاسبه می شود. مؤلفه خط D بر اساس میانگین 3 روز خط ٪ K محاسبه می شود. روش توصیف شده محاسبه اجزای تصادفی سریع را نشان می دهد. یکی از اصلی ترین مضرات استفاده از تصادفی سریع ، امکان ایجاد سیگنال های کاذب مکرر است. سریع تصادفی پایه ای برای به دست آوردن نوسان ساز تصادفی آهسته تر و کامل تر است [7].

پانویسها و منابع

1. ↑ Sahin ، U. ، Ozbayoglu ، A. M. 2014 ، 240.
2. ↑ یو ، F. 2017 ، 237.
3. ↑ Halilbegovic ، S. ، Celebic ، N. ، Kulovic D. 2018.
4. ↑ Sahin ، U. ، Ozbayoglu ، A. M. 2014 ، 241.
5. ↑ HWA ، N. E. 2007 ، 40.
6. ↑ HWA ، N. E. 2007 ، 40.
7. ↑ HWA ، N. E. 2007 ، 40-41.

منابع

• Halilbegovic ، S. ، Celebic ، N. ، Kulovic D. (2018) ، تجزیه و تحلیل استفاده مستقل و محدودیت شاخص شاخص قدرت نسبی در تجارت سهام ، "مجله Ecoforum" ، جلد 7 شماره 1 (14).
• HWA ، N. E. (2007) ، استراتژی های معاملاتی با استفاده از تصادفی ، "پالس" ، جلد. ژوئن 2007.
• Sahin ، U. ، Ozbayoglu ، A. M. (2014) ، TN-RSI: نشانگر RSI با روند عادی برای سیستم های معاملاتی سهام با محاسبه تکاملی ، "علوم کامپیوتر رویه" ، جلد 36.
• یو ، اف. (2017) ، تجزیه و تحلیل تجربی RSI بر اساس بخش آموزش حرفه ای شرکتهای ذکر شده ، "پیشرفت در تحقیقات علوم کامپیوتر (ACSR)" ، جلد 81.

نویسنده: Magdalena Wojslaw